تفکر سیستمی – الگوریتم در ذهن پیش از کد
مقدمه:چرا معامله‌گران بدون سیستم شکست می‌خورند
بسیاری از معامله‌گران وقتی وارد بازار می‌شوند، تصور می‌کنند موفقیت در گروی داشتن یک استراتژی جادویی یا کدنویسی یک ربات پیچیده است. آن‌ها ساعت‌ها وقت صرف یادگیری اندیکاتورهای مختلف یا حتی زبان‌های برنامه‌نویسی می‌کنند، اما در نهایت متوجه می‌شوند که همه این ابزارها بدون داشتن شالوده ذهنی درست کارایی ندارند. حقیقت این است که معامله‌گری بیش از آن‌که وابسته به ابزار باشد، نیازمند «طرز تفکر سیستمی» است؛ نگاهی که بازار را به‌عنوان یک سیستم پویا و چندلایه درک می‌کند.
تفکر سیستمی چیست و چرا اهمیت دارد؟
وقتی از تفکر سیستمی صحبت می‌کنیم، منظور دیدگاهی است که روابط علت و معلولی را می‌بیند، الگوهای تکرارشونده را تشخیص می‌دهد و از افتادن در دام احساسات لحظه‌ای جلوگیری می‌کند. یک ذهن سیستمی همیشه تصویری بزرگ‌تر در ذهن دارد و تلاش می‌کند تصمیمات خود را بر اساس قواعدی روشن و از پیش تعریف‌شده بگیرد. این همان تفاوت بنیادین بین معامله‌گر حرفه‌ای و معامله‌گر مبتدی است: حرفه‌ای‌ها سیستم دارند، مبتدی‌ها امید.
تفاوت معامله‌گر سیستمی و معامله‌گر احساسی
معامله‌گر احساسی بیشتر شبیه یک مسافر در طوفان است. او بر اساس اخبار، توییت‌ها یا حتی شایعات معامله می‌کند. وقتی قیمت کمی بالا می‌رود، دچار ترس از جا ماندن می‌شود و بدون هیچ برنامه‌ای وارد معامله خرید می‌شود. برعکس، وقتی بازار کمی نزولی می‌شود، به‌سرعت وحشت‌زده از معامله خارج می‌شود. این نوع معامله‌گر همواره بین طمع و ترس در نوسان است و نتیجه کار او چیزی جز خستگی، ضرر و از دست دادن اعتمادبه‌نفس نخواهد بود.
اما معامله‌گر سیستمی همان مسافری است که نقشه راه، قطب‌نما و تجهیزات لازم را دارد. او حتی اگر در طوفان گیر بیفتد، می‌داند چه مسیر جایگزینی را انتخاب کند، چون از قبل همه‌چیز را در Rule Card یا استراتژی خود نوشته است. تفاوت بزرگ در اینجاست: معامله‌گر احساسی به بازار واکنش نشان می‌دهد، در حالی‌که معامله‌گر سیستمی طبق یک چارچوب مشخص عمل می‌کند. حتی زمانی که بازار خلاف انتظار حرکت کند، او احساس شکست نمی‌کند، چون پایبندی به سیستم را موفقیت واقعی می‌داند.
برای درک بهتر، تصور کنید دو معامله‌گر هم‌زمان در شرایط مشابه معامله می‌کنند. بازار کمی خلاف جهت حرکت می‌کند. معامله‌گر احساسی فوراً دستپاچه می‌شود و با ضرر اندک خارج می‌شود. اما معامله‌گر سیستمی طبق قانون حد ضرر خود عمل می‌کند و منتظر می‌ماند؛ شاید بازار بازگردد، شاید هم نه. در هر دو حالت او طبق برنامه خود رفتار کرده و نتیجه‌اش قابل‌تحلیل و تکرار است. این ویژگی است که به مرور زمان سودآوری پایدار ایجاد می‌کند.
Rule Card ؛ ساده‌ترین ابزار یک ذهن سیستمی
یکی از مهم‌ترین ابزارهای تفکر سیستمی، طراحی «کارت قوانین» یا Rule Card است. Rule Card در ظاهر برگه‌ای ساده است اما در عمل همان نقشه‌راهی است که می‌تواند تفاوت بین یک معامله‌گر سردرگم و یک معامله‌گر حرفه‌ای را رقم بزند. هدف از این کارت آن است که پیش از ورود به بازار، تمام تصمیم‌های کلیدی شما از پیش گرفته شده باشند. به عبارت دیگر، Rule Card مانند قرارداد شما با خودتان عمل می‌کند و جلوی لغزش‌های احساسی را می‌گیرد.
در این کارت می‌توانید بخش‌های مختلفی داشته باشید: شرایط ورود (چه زمانی و تحت چه نشانه‌هایی وارد معامله می‌شوید)، شرایط خروج (چه زمانی از معامله خارج می‌شوید، چه در سود و چه در ضرر)، مدیریت ریسک (حداکثر درصدی از سرمایه که در خطر قرار می‌دهید) و نسبت ریسک به ریوارد. داشتن چنین چارچوبی باعث می‌شود ذهن شما در لحظات پرهیجان بازار، به‌جای جست‌وجوی تصمیم جدید، تنها به اجرای قوانین از پیش تعیین‌شده بپردازد. در واقع Rule Card حکم همان چک‌لیست پرواز یک خلبان را دارد: ساده، روشن و نجات‌بخش.
هرچه این کارت شفاف‌تر و مختصرتر باشد، احتمال پایبندی به آن بیشتر خواهد بود. بسیاری از تریدرها شکست می‌خورند چون یا اصولی برای خود ندارند یا قوانین‌شان بیش از حد مبهم و پیچیده است. Rule Card خوب باید آن‌قدر واضح باشد که حتی اگر آن را به یک معامله‌گر دیگر بدهید، او دقیقاً بداند چه باید بکند.
تمرین عملی: نوشتن اولین Rule Card
بهترین راه برای درک ارزش Rule Card، نوشتن اولین نمونه شخصی است. برای شروع، لازم نیست سیستم شما پیچیده باشد. کافی است یک بازار (مثلاً طلا یا یورو/دلار) انتخاب کنید و یک معامله فرضی طراحی نمایید. حالا روی کاغذ یا در یک فایل ساده، کارت قوانین خود را ایجاد کنید.
در بخش ورود بنویسید: «فقط زمانی وارد خرید می‌شوم که میانگین متحرک ۲۰ بالای میانگین متحرک ۵۰ قرار بگیرد و قیمت در محدوده حمایتی مشخصی تثبیت شده باشد.» در بخش خروج تعیین کنید: «اگر قیمت ۲ درصد افت کند، معامله بسته می‌شود؛ اگر به مقاومت تعیین‌شده برسد، سود گرفته می‌شود.» در بخش مدیریت ریسک مشخص کنید: «حداکثر ۱٪ سرمایه در هر معامله درگیر می‌شود.» و در پایان نسبت سود به زیان را درج کنید: «ریسک ۱ در برابر ریوارد ۲.»
این تمرین ساده، ذهن شما را وادار می‌کند قبل از مواجهه با هیجانات بازار تصمیمات اساسی را گرفته باشید. با نوشتن چند Rule Card دیگر برای شرایط متفاوت بازار (صعودی، نزولی، رنج) کم‌کم مجموعه‌ای از سناریوهای روشن خواهید داشت که همیشه می‌توانید به آن‌ها رجوع کنید. حتی اگر این قوانین در ابتدا کامل یا بی‌نقص نباشند، مهم‌ترین دستاورد شما عادت به فکر کردن سیستمی است. با گذشت زمان، می‌توانید این کارت‌ها را بر اساس تجربه اصلاح و ارتقا دهید.
مدیریت سناریو؛ شطرنج ذهنی معامله‌گر
تفکر سیستمی تنها به داشتن قوانین ورود و خروج خلاصه نمی‌شود؛ بلکه بُعد دیگری هم دارد که شاید حتی مهم‌تر باشد: مدیریت سناریوها. بازار همیشه مطابق پیش‌بینی شما حرکت نمی‌کند و دقیقاً در همین‌جاست که ذهن سیستمی ارزش خود را نشان می‌دهد. معامله‌گر سیستمی پیش از باز شدن بازار، چندین مسیر احتمالی را در ذهن خود مرور کرده است: اگر قیمت از این محدوده عبور کند چه می‌کنم؟ اگر حمایت شکسته شود چه برنامه‌ای دارم؟ اگر داده اقتصادی غیرمنتظره منتشر شود چه واکنشی نشان می‌دهم؟
این طرز فکر را می‌توان به شطرنج تشبیه کرد. یک بازیکن حرفه‌ای شطرنج همیشه سه یا چهار حرکت جلوتر را در نظر می‌گیرد، در حالی‌که بازیکن تازه‌کار صرفاً به مهره مقابل نگاه می‌کند. در بازار نیز همین اصل برقرار است. اگر تنها به حرکت فعلی قیمت واکنش نشان دهید، همیشه یک قدم عقب خواهید بود. اما اگر از قبل چند سناریو طراحی کرده باشید، هر حرکت بازار تنها شما را به اجرای یکی از سناریوهای آماده هدایت می‌کند.
برای تمرین، سعی کنید پیش از هر جلسه معاملاتی سه سناریو بنویسید: سناریوی صعودی، نزولی و خنثی. سپس برای هر کدام قوانین مشخص ورود، خروج و مدیریت ریسک را تعیین کنید. وقتی بازار شروع به حرکت کرد، کافی است تشخیص دهید در کدام سناریو قرار گرفته‌اید و طبق همان عمل کنید. این روش، استرس را به‌طرز چشمگیری کاهش می‌دهد و شما را از حالت واکنشی خارج می‌کند. به مرور زمان، ذهن شما یاد می‌گیرد مانند یک «مدیر ریسک» فکر کند، نه یک «قمارباز».
دام‌های پنهان در تفکر سیستمی
هرچند تفکر سیستمی ستون فقرات معامله‌گری حرفه‌ای است، اما اگر درست درک یا به‌کار گرفته نشود، می‌تواند دام‌هایی جدی ایجاد کند. یکی از این دام‌ها وسواس بیش‌ازحد بر قوانین خشک است. برخی معامله‌گران آن‌قدر غرق در چارچوب‌های خود می‌شوند که انعطاف لازم برای تطبیق با شرایط واقعی بازار را از دست می‌دهند. آن‌ها تصور می‌کنند اگر یک بار سیستم جواب داده، همیشه و در همه شرایط باید همان نتیجه را بدهد؛ در حالی‌که بازار پویاست و تغییر می‌کند. یک ذهن سیستمی واقعی باید هم قاعده‌مند و هم منعطف باشد.
دام دیگر تغییر مداوم قوانین است. بسیاری از تریدرها وقتی با یکی دو ضرر مواجه می‌شوند، به‌جای بررسی عمیق و اصلاح تدریجی سیستم، کل قوانین را عوض می‌کنند. این کار نتیجه‌ای جز آشفتگی ندارد و ذهن معامله‌گر را در چرخه بی‌پایان آزمون و خطا گرفتار می‌کند. تفکر سیستمی یعنی داشتن صبر و نظم برای تست بلندمدت یک روش، نه تغییر دادن آن با هر شکست مقطعی.
همچنین باید مراقب باشید که تفکر سیستمی بهانه‌ای برای «فلج تحلیلی» نشود. بعضی معامله‌گران آن‌قدر در طراحی سناریوها و نوشتن قوانین مختلف غرق می‌شوند که هیچ‌وقت به مرحله اجرا نمی‌رسند. بازار به کسی که همیشه در حال برنامه‌ریزی است اما هیچ‌وقت وارد عمل نمی‌شود، پاداشی نمی‌دهد.
در نهایت، باید بدانید که تفکر سیستمی ابزار است، نه هدف. هدف اصلی شما باید سودآوری پایدار و آرامش روانی در معامله‌گری باشد. اگر سیستمی که طراحی کرده‌اید تبدیل به قفسی برای ذهن شما شود، باید آن را بازبینی کنید. سیستم خوب باید شما را آزاد کند، نه محدود.
پیوند تفکر سیستمی با معاملات الگوریتمی
وقتی ذهنی سیستمی داشته باشید و قوانین خود را روی کاغذ نوشته باشید، تبدیل آن‌ها به کد برای یک ربات معامله‌گر بسیار آسان‌تر است. الگوریتم قبل از آن‌که در کامپیوتر نوشته شود، باید در ذهن شما شکل گرفته باشد. بسیاری از پروژه‌های شکست‌خورده در حوزه معاملات الگوریتمی دقیقاً به این دلیل است که فرد بدون داشتن سیستم ذهنی شفاف، مستقیم سراغ کدنویسی رفته است. نتیجه چیزی جز یک ربات پر از خطا و ناسازگار با بازار واقعی نیست.
جمع‌بندی و سخن پایانی
تفکر سیستمی سنگ بنای معامله‌گری پایدار است. بدون آن، همه اندیکاتورها و ربات‌ها تنها اسباب‌بازی‌هایی بی‌فایده خواهند بود. اما با داشتن چنین ذهنیتی، حتی ساده‌ترین استراتژی‌ها هم می‌توانند سودآور شوند. درست مانند معماری که قبل از ساختن یک برج، نقشه‌ای دقیق دارد، معامله‌گر نیز باید قبل از ورود به بازار نقشه ذهنی خود را آماده کرده باشد.
«قوانین سرمایه‌گذاری ساده‌اند، اما اجرای آن‌ها سخت است.» – وارن بافت
